典型策略场景

定时事件驱动

• 初始化策略时设定策略的执行时间
• 到达设定时间时，自动执行策略
• 可以指定多个定时任务，通过任务名进行区分

function [Context] = main(Context,Event)
% 初始化
if Event.Init.flag==1
    schedule('algo01', '1d', '09:30:00');
    schedule('algo02', '1d', '14:55:00');
    return 
end
%% 定时任务处理逻辑
if  Event.algo01.flag==1
    disp (Context.now);
end
if  Event.algo02.flag==1
    disp (Context.now);
end
end

订阅数据驱动

function [Context] = main(Context,Event)
% 初始化
if Event.Init.flag==1
    set_symbols({'SZSE.000001','SHSE.600000'});  
    subscribe({}, '900s',60);
    return 
end
if  Event.Bar.frequency_900s.flag==1
    disp(Context.data.frequency_900s.eob);                                  %打印滑窗数据
    disp(Context.data.frequency_900s.symbols);
    disp(Context.data.frequency_900s.close);
end

成交回报事件驱动

• 委托执行后，当委托状态发生变化，如，部分成交或者委托被拒绝时，会触发委托事件

function [Context] = main(Context,Event)
%% 编写策略
% 初始化操作
if Event.Init.flag==1%第一次启动仅执行初始化部分
    % 设置股票池和订阅的数据，如果订阅数据不指定，默认订阅股票池的所有数据
    set_symbols({'SZSE.000001','SZSE.000009'});
    subscribe({}, '900s',10);
    %设置启用的事件，启用委托状态变更事件
    set_event({'OrderStatus'})
    return
end
% 定时任务处理逻辑
if Event.Bar.frequency_900s.flag==1
[order]=order_volume('SZSE.000001', 100, OrderSide.OrderSide_Buy, OrderType.OrderType_Market,PositionEffect.PositionEffect_Open,0); %标的，委托量，买入，市价，开仓,价格
end
% 委托状态变化事件
if  Event.OrderStatus.flag ==1
    disp(Event.OrderStatus.data)
end
end

指定账户交易

• 在多账户场景下交易，用指定账户的ID来进行不同账户的下单
• 如果策略是单账户则不需要指定账户ID

function [Context] = main(Context,Event)
% 初始化
if Event.Init.flag==1
    schedule('algo01', '1d', '09:30:00');
    return 
end
%% 定时任务处理逻辑
if  Event.algo01.flag==1                                    
    %标的，资金，买入，市价，开仓,价格，仅在实盘可以指定账户
    [order]=order_volume({'SHSE.600000'}, 100,  OrderSide.OrderSide_Buy, OrderType.OrderType_Market,PositionEffect.PositionEffect_Open,0,'account1');
end
end
end

获取资金持仓信息交易策略

• 获取资金和持仓信息
• 在定时任务中使用资金和持仓信息决策，并进行交易

function [Context] = main(Context,Event)
%% 编写策略
% 开盘如果没有持仓，则买入0.8倍可用资金的平安银行股票
% 收盘检查可用持仓，如果有可用仓，则全部卖出
% 初始化操作
if Event.Init.flag==1
    schedule('algo01', '1d', '09:30:00');
    schedule('algo02', '1d', '14:55:00');
    Context.userdata.symbol = 'SZSE.000001';                             %userdata,设定用户自定义的全局变量
    return 
end
%% 定时任务处理逻辑
symbol = Context.userdata.symbol;
[position] = get_position();                                                %position字段和info说明一一对应
ind = strcmp(position(:,3),symbol);
if  Event.algo01.flag==1
    % 查询资金，买入当前资金的0.1的平安银行股票
    [cash]= get_cash();                                                     %cash字段和info说明一一对应
    if sum(ind)==0                                                          %没有仓位则开仓
        [order]=order_value(symbol, 0.1*cash{2,9}, 1, 2,1,0);               %标的，资金，买入，市价，开仓,价格
    end
end
if  Event.algo02.flag==1
    % 查询持仓，持有平安银行，且为亏损的则清仓
    if sum(ind)>0&&position{ind,15}==0
        [order]=order_volume(symbol, position{ind,14}, 2, 2,2,0);           %标的，数量，卖出，市价，平仓,价格
    end
end
end

设定策略运行参数

• 策略运行必要参数：登录身份信息（token），策略身份信息（strategy_id）为必填信息，可由终端自动生成
• 回测参数用于控制回测方式运行的起止时间、复权方式、资金、交易信息、缓存等，有默认值
• 服务器地址默认本机地址，需要分机器部署时才需要指定填写

%% 设置策略运行参数
strategy_set.strategy_id = '';
strategy_set.token = '';
strategy_set.mode = 'MODE_BACKTEST';                                        % MODE_LIVE(实时)=1,MODE_BACKTEST(回测) =2
strategy_set.backtest_start_time = '2018-08-01 10:40:00';
strategy_set.backtest_end_time = '2018-08-10 10:50:00';                     % 默认最近一个月
strategy_set.backtest_initial_cash = 1000000;                               % 默认资金一百万
% strategy_set.backtest_transaction_ratio = 0;                              % 默认成交比例1
% strategy_set.backtest_commission_ratio = 0.001;                           % 默认手续费千一1
% strategy_set.backtest_slippage_ratio = 0;                                 % 默认滑点比率
% strategy_set.backtest_adjust = ADJUST_NONE;                               % 默认复权方式不复权，ADJUST_NONE(不复权)=0，ADJUST_PREV(前复权)=1，ADJUST_POST(后复权)=2
% strategy_set.backtest_check_cache = 1;                                    % 默认使用缓存，1 - 使用， 0 - 不使用
% strategy_set.serv_addr = '';                                              % 服务器地址可不填
%%  运行策略
run_strategy(strategy_set)
global context

仅提取数据

• 设置token信息，用于登录身份认证
• 使用提数接口提取数据

set_token('xxxxx')
% 获取财务数据（表名，标的名，开始时间，结束时间，表字段）
get_fundamentals('trading_derivative_indicator',{ 'SHSE.600000','SZSE.000001'}, '2018-04-01', '2018-08-01',  {'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'})