文件单(旧版)

扫单说明

用户可以在不重写原有策略的前提下，把策略生成的委托信号以 SQLite DB文件作为中转，不需要接口，不限编程语言，不限策略平台，直接接入掘金做仿真和实盘交易。

工作流程

① 扫单策略将数据写入到 in.db 里面
② 扫单程序按照指定扫描频率扫描 in.db 读取委托信号数据
③ 扫单程序读取到委托信号数据之后，即发起委托请求到仿真/实盘
④ 仿真柜台或实盘柜台处理委托并将结果推送到扫单程序
⑤ 扫单程序按照指定回写频率往 out.db 回写推送回来的委托、持仓、资金等相关数据
⑥ 扫单策略按照一定频率扫描读取 out.db 的数据

扫单策略与掘金扫单程序使用sqlite做为数据交换形式。扫单策略对 in.db 读写，对 out.db 只读；掘金扫单程序对 out.db 读写，对 in.db 只读。

快速上手

第一步：新建扫单策略

打开掘金终端界面，我们以仿真交易为例演示创建扫单策略的过程。如果您想创建实盘扫单策略，也可以直接点击实盘扫单，操作过程基本是是同样的。在这里，我们点击仿真扫单。

第二步：设置扫单参数

在弹出的界面选择策略类型为扫单策略，设置 扫单路径（扫单数据库文件和策略存放的位置）、扫描频率（扫描 in.db 的时间间隔）和回写频率（持仓、委托、成交、资金等数据回写到 out.db 的时间间隔），选择想要用于交易的资金账户, 填写策略名称，然后点击确认。

第三步：查看策略监控界面

如果您要查看策略的运行情况，点击策略列表中新建的策略，即可进入策略监控界面。

第四步：编写策略

在策略监控界面点击右下角的小齿轮，在弹出界面的上方有策略目录，点击即可快速打开策略目录。

在弹出的文件管理器界面里面有6个文件：

- in.db
- out.db
- scanner_roll.log
- 两融交易示例策略.py
- 普通交易示例策略.py
- 说明.pdf

其中：

1. in.db 和 out.db：是用来和掘金终端交互的数据库文件。外部策略对in.db 只写，对out.db 只读。外部策略写入挂单，撤单等信息到in.db, 从out.db 读取账户的资金，持仓，委托，成交等各种信息。

2. 两个示例策略：示例策略提供了简单的委托和撤单操作，以及从数据库读取委托、持仓、资金、成交等数据的简单示例。示例策略可以直接运行起来，但是需要注意的是，示例策略仅供参考，请勿用于实盘交易场景。用户可自行参考以实现自己的策略逻辑。

3. 说明.pdf: 关于扫单的具体细节以及数据库的各字段的详细含义。

4. scanner_roll.log： 扫单过程中的日志记录

扫单性能

测试环境和参数

• 掘金仿真柜台
• 操作系统：Windows 10，64位，SSD 固态硬盘
• 掘金版本：3.11.9
• 硬件配置：4核8G
• 扫描频率：10ms
• 回写频率：10ms

委托场景

1. 场景1：空库，委托1000笔，每次一笔，收到确认后委托下一笔
2. 场景2：库中已有5000笔委托，委托1000笔，每次一笔，收到确认后委托下一笔
3. 场景3：库中已有10000笔委托，委托1000笔，每次一笔，收到确认后委托下一笔

测试结果

各测试场景下委托耗时，时间单位为毫秒.

测试脚本使用（附代码）

1. 登录扫单版终端
2. 新建一个全新的仿真账户
3. 新建一个扫单策略，扫单路径放在SSD固态硬盘
4. 将test_spend_time.py放到策略所在同级目录

5. 编辑该脚本，修改 if __name__ == '__main__':下的代码，如下：

    # 下1000笔，每笔委托间隔0秒
    perf_order(place_total=1000, place_interval=0)
    # 批量委托
    # perf_orders(place_total=1000)

6. 点击终端扫单策略上的启动按钮启动扫单程序

7. 在Python3下执行如下命令运行脚本报单脚本，测试每个报单过程

    python test_spend_time.py

   附测试脚本：test_spend_time.py

最佳实践

1. 应使用SSD存放扫单文件。使用机械硬盘性能会下降一个数量级。
2. 应尽可能用批量方式插入委托到扫单文件，而不是逐笔的方式插入委托。尽可能减少读写库请求次数。
3. 扫单文件中的存量记录增长会影响读写性能，最好每天备份后使用新的扫单文件。
4. 设置合理的扫单频率，扫单频率最低可以设置为10ms。

注意事项

1. 新建扫单策略完成之后，会在策略所在文件夹生成相关数据库文件和Python3的示例代码
2. 在 策略详情 -> 右下角设置图标 展开可以看到当前扫单策略文件存放路径
3. 启动扫单之后，扫单程序会扫描 in.db 中 一个小时内 的委托信号，并对未执行过下单操作的委托发起委托交易请求
4. 扫单策略只能运行于仿真和实盘模式，启停、增删和量化策略一致
5. 新建扫单策略的时候，扫描频率和回写频率设定之后不可再更改
6. 尽可能将扫单策略放在SSD固态硬盘，相比机械硬盘，能得到一个量级以上的性能提升
7. 请勿使用如网络位置的硬盘、WSL（windows虚拟的linux环境）等较为小众环境，在一定情况下会因磁盘读写不稳定造成数据丢失

数据库操作流程

扫描in.db的完整流程

1. 从out.db读取adim_run_info表scan_sorder_id, scan_scancel_order_id 字段, 做为扫描开始的id

2. 读取 in.db 的in_place_order表, 限制参数为id > scan_sorder_id(步骤1读取的值)且ctime > (当前时间 - preSeconds(默认为3600s))的订单, 也就是说在当前时间一个小时之前的单不会被扫描到. 把扫描的订单集合做为一个整体下单. 注意: 这里不管下单是否成功. 完成下单会更新out.db的 admin_order_map 表, 记录外部策略的订单与掘金系统的订单之前的关系, 其中ctime记录读取时间, send_time 记录发送给终端服务的时间

3. 读取 in.db 的in_cancel_order表, 限制参数为id > scan_scancel_order_id(步骤1读取的值)且ctime > (当前时间 - preSeconds(默认为3600s))的订单,
   也就是说在当前时间一个小时之前的单不会被扫描到. 把扫描的订单一条条的执行撤单操作. 注意: 这里不管撤单是否成功

4. 更新 admin_run_info表的scan_sorder_id, scan_scancel_order_id 字段值

5. 如果b,c阶段有订单被执行, 则立即转入步骤b操作. 反之,则扫单程序暂停扫单频率设置的时间, 然后继续执行步骤b

out.db写入的完整流程

扫单程序接收终端服务推送过来的资金、持仓、委托流水、成交流水、账户状态变化等数据信息, 然后以指定的回写频率以队列的形式先后写入out.db

in.db 数据库说明

in.db 是用户的策略写入下单/撤单信息的数据库, 这个库由用户策略负责写入, 扫单程序只是读取

in_place_order 表

下单表, 用户策略对这个表只能是增加记录,写就是只能insert, 不能update跟delete

in_cancel_order 表

撤单表, 外部策略对这个表只能是增加记录,写就是只能insert, 不能update跟delete

in_raw_func 表

功能号数据表，外部策略对这个表只能是增加记录,写就是只能insert, 不能执行update和delete操作。

out.db 数据库说明

out.db 是扫单程序把从掘金系统返回的资金/成本回报/持仓等流水信息写入, 用户策略负责读取

admin_order_map 表

维护用户的orderId与掘金系统的clOrdId的关系.

admin_run_info 表

扫描程序运行时信息表

out_account_status 表

资金帐号状态变化流水表

out_cash 表

资金表, 记录当前策略关联帐号的资金信息

out_execrpt 表

执行回报 变化流水表

out_order 表

order 状态变化流水表

out_position 表

持仓表, 记录当前策略的持仓信息. 其中 account_id, symbol, side 联合做为主键

out_raw_func 表

功能号扫单结果数据表